корреляция на форекс

Торгуя на Форекс, важно учитывать и правильно оценивать взаимосвязь между валютами в каждой валютной паре. Сбор информации о возможных корреляциях позволит более уверенно проводить контроль рисков во время торгов.

Для чего необходимо собирать информацию обо всех валютных корреляциях? Рассмотрим на примере.

Допустим, что трейдер внимательно следит за движением валютных пар «А» и «В», привязанных к какой-то одной конкретной валюте (например, доллару). В ходе своих наблюдений трейдер замечает, что пары «А» и «В» имеют одну направленность, при этом пара «А» подает сигналы о возможном росте, и трейдер открывает ордер на покупку.

В это время технический и фундаментальный анализ сигнализирует о том, что возможно падение стоимости группы. Подобная ситуация может принести убыток для трейдера, но чтобы не понести убыток, необходимо открывать позицию на продажу на паре «В». Аналогичная ситуация может сложиться и при одновременном открытии ордеров одной направленности на парах, имеющих противоположные тренды ценового движения.


Разновидности корреляций 
Корреляционное движение характеризуется коэффициентом, варьирующимся в значениях от -1 до +1. Положительный коэффициент свидетельствует о том, что пары «А» и «В» движутся все время в однонаправленно. Нейтральное значение коэффициента 0 говорит о том, что движение цены на валютных парах не имеет закономерного характера.

В случае негативного показателя корреляции -1 можно судить о том, что валютные пары движутся в разных направлениях, а значения корреляции, превышающие данный коэффициент, говорят о том, что движение в разных направлениях происходит не постоянно.

Применение корреляций в трейдинге
Корреляционное движение валютных пар крайне не постоянное явление валютного рынка. Корреляция быстро меняется в независимости от ситуации на рынке. 
Для того чтобы правильно и успешно применять данное явление в торговле, необходимо собрать информацию о значениях коэффициента корреляции за последние несколько дней, и сравнить ее со значениями уровней корреляции за более продолжительные временные промежутки: от месяца до года.
Если обнаруживается значительное отличие краткосрочных значений корреляции от значений за длительных период, трейдеру можно открывать ордер.
Рассмотрим на примере. При рассмотрении корреляционных движений за последний год, трейдер обнаружил что пары «А» и «В» двигались в едином направлении все время с постоянной скоростью и значением уровня коэффициента равным +0,98.

 То есть в течении года при повышении цены на валютную пару «А» цена на валютную пару «В» повышалась с такой же скоростью. Но при рассмотрении тех же движений за менее длительный срок обнаруживается, что уровень коэффициента не превышал значения +0,10, что для опытного трейдера может говорить о не равномерной скорости движения валютных пар. Кроме этого, это значит, что их скорость сравняется. В таком случае трейдеру нужно лишь определить валютную пару, которая отстает от другой в своем ценовом движении, и найти удобную точку для входа в рынок.

Если валютные пары «А» и «В» идут в одном и том же направлении, и при этом уровень корреляции превышает значение +0,60, но до этого в течении нескольких прошедших дней уровень не превышал значения +0,20, трейдер находит ту пару, чья скорость движения в едином направления является меньшей и может открыть ордер на покупку (при этом перестав следить за другой валютной парой).

FOREX обучение

Рекомендуемые статьи

Популярные статьи